По результатам оценки деятельности доверительных управляющих временно свободными средствами по состоянию на 1 января 2009 года Фонд содействия реформированию ЖКХ составил рейтинг доверительных управляющих. Лидирующие позиции в рейтинге заняли следующие доверительные управляющие: ООО «УК «КапиталЪ», ОАО «Банк Москвы», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», ЗАО «УК УралСиб», «Газпромбанк» (ОАО).
Самую высокую фактическую доходность показала управляющая компания ООО «УК «Альфа-Капитал». Лучших результатов по средневзвешенной доходности ценных бумаг добилась управляющая компания ЗАО «УК УралСиб». Минимальная средневзвешенная дюрация ценных бумаг отмечена у доверительных управляющих ООО «УК «КапиталЪ» и ОАО «Банк Москвы». Управляющая компания ООО «УК «КапиталЪ» не допустила ни одного нарушения инвестиционной декларации, заняв первое место по этому параметру оценки.
УК
Фактическая доходность
Средне-взвешенная доходность
Средне-взвешенная дюрация
Количество нарушений
Сумма рангов
Место в рейтинге
ООО «УК «КапиталЪ»
8.2 (2)
9.8 (6)
453 (1)
0 (1)
10
1
ОАО «Банк Москвы»
7.7 (4)
11.2 (4)
454 (1)
3 (5)
14
2
ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
7.4 (8)
11.4 (3)
500 (4)
1 (2)
17
3
ЗАО «УК УралСиб»
7.6 (7)
11.9 (1)
524 (5)
3 (5)
18
4
«Газпромбанк» (ОАО)
7.7 (4)
9.7 (7)
469 (3)
3 (5)
19
5
ООО «УК «Альфа-Капитал»
8.4 (1)
9.3 (9)
557 (7)
2 (4)
21
6
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
6.8 (10)
10.0 (5)
693 (9)
1 (2)
26
7
ЗАО «УК ТРИНФИКО»
7.7 (4)
9.5 (8)
536 (5)
8 (10)
27
8
ООО «УК «Атон-менеджмент»
7.4 (8)
11.6 (2)
737 (10)
6 (8)
28
9
ЗАО «ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент»
7.8 (3)
9.2 (10)
607 (8)
6 (8)
29
10
Примечание: В скобках указан ранг доверительного управляющего по соответствующему показателю
При расчете рейтинга учитывались следующие показатели: фактическая доходность операций по управлению ценными бумагами, средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг по состоянию на отчетную дату, средневзвешенная дюрация (срок до погашения/оферты) ценных бумаг в портфеле управляющего и количество нарушений инвестиционной декларации. Фактическая доходность рассчитывалась исходя из фактических сроков передачи и вывода активов, а также дохода, полученного доверительным управляющим на отчетную дату. Доход включает в себя сумму дохода от выбытия ценных бумаг (включая амортизацию номинала), купонного дохода (нетто) и прочих доходов за исключением расходов по доверительному управлению, с учетом убытков, возмещенных доверительными управляющими.
Средневзвешенная доходность ценных бумаг представляет собой средневзвешенную (по стоимости приобретения) ставку доходности облигаций к погашению или оферте (при наличии).
Средневзвешенная дюрация представляет собой средневзвешенный (по номинальной стоимости) срок до погашения/оферты ценных бумаг.
Нарушениями инвестиционной декларации признавались действия доверительных управляющих, которые приводили к нарушениям количественных или качественных ограничений, установленных инвестиционной декларацией. Показатели доходности ранжировались в порядке убывания, а дюрация и количество нарушений ранжировались в порядке возрастания.
При составлении рейтинга параметры фактической доходности и средневзвешенной доходности округлялись до одной десятой. При разнице показателей по средневзвешенной дюрации менее 15 пунктов показатели относились к общему рангу. Ранги по отдельным параметрам суммировались и на их основе определялся итоговый ранг.
По состоянию на 1 апреля 2009 года в доверительном управлении находятся 48 068,4 млн. рублей временно свободных средств Фонда. Средневзвешенная доходность портфеля ценных бумаг к погашению (оферте) составляет 10,40 % годовых.
Как не купить вместо шампанского шипучку
Спешить при выборе бутылки не стоит. Да, без шампанского никакой Новый год не в радость, но испортить праздник неудобоваримой "шипучкой" и того хуже.
